PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TOST с ^VIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между TOST и ^VIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOST и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.25%
19.02%
TOST
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.12

^VIX:

0.52

Коэф-т Сортино

TOST:

1.75

^VIX:

2.23

Коэф-т Омега

TOST:

1.22

^VIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.84

^VIX:

1.06

Коэф-т Мартина

TOST:

4.53

^VIX:

1.98

Индекс Язвы

TOST:

12.29%

^VIX:

46.00%

Дневная вол-ть

TOST:

49.67%

^VIX:

171.33%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

TOST:

-44.65%

^VIX:

-69.96%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 43.17%.

TOST

С начала года

-0.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

22.41%

1 год

50.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

14.73%

6 месяцев

22.18%

1 год

65.27%

5 лет

-5.66%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 0.73
^VIX: 0.52
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.28
^VIX: 2.23
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.17
^VIX: 1.27
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.52
^VIX: 1.35
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 2.76
^VIX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.52
TOST
^VIX

Просадки

Сравнение просадок TOST и ^VIX

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.65%
-52.53%
TOST
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ^VIX

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 21.07%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 82.50%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.07%
82.50%
TOST
^VIX