Сравнение TOST с ^VIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TOST с ^VIX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности TOST и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TOST

^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

0.65

^VIX:

0.89

Коэф-т Сортино

TOST:

1.18

^VIX:

2.66

Коэф-т Омега

TOST:

1.15

^VIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.47

^VIX:

1.74

Коэф-т Мартина

TOST:

2.78

^VIX:

3.14

Индекс Язвы

TOST:

11.24%

^VIX:

47.32%

Дневная вол-ть

TOST:

48.35%

^VIX:

165.41%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

TOST:

-53.17%

^VIX:

-45.20%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 161.15%.

TOST

С начала года

-16.21%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

6.15%

1 год

31.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

161.15%

1 месяц

106.61%

6 месяцев

135.87%

1 год

177.13%

5 лет

-0.62%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TOST: 0.72

^VIX: 0.89

Коэффициент Сортино

TOST: 1.27

^VIX: 2.66

Коэффициент Омега

TOST: 1.16

^VIX: 1.32

Коэффициент Кальмара

TOST: 0.51

^VIX: 2.21

Коэффициент Мартина

TOST: 3.02

^VIX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VIX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TOST

^VIX

Просадки

Сравнение просадок TOST и ^VIX

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TOST

^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ^VIX

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 18.36%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 63.10%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TOST

^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TOST с ^VIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TOST и ^VIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX

TOST

^VIX

Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TOST и ^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество