PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TOST с ^VIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между TOST и ^VIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOST и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.27

^VIX:

0.22

Коэф-т Сортино

TOST:

1.93

^VIX:

1.89

Коэф-т Омега

TOST:

1.25

^VIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.98

^VIX:

0.52

Коэф-т Мартина

TOST:

5.07

^VIX:

0.93

Индекс Язвы

TOST:

12.75%

^VIX:

47.75%

Дневная вол-ть

TOST:

49.41%

^VIX:

172.83%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

TOST:

-31.43%

^VIX:

-79.15%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -0.63%.

TOST

С начала года

22.69%

1 месяц

30.42%

6 месяцев

10.15%

1 год

65.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

-0.63%

1 месяц

-41.85%

6 месяцев

6.82%

1 год

43.79%

5 лет

-9.93%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TOST и ^VIX

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и ^VIX

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 13.83%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...